DURACION ACUMULADA

Devuelve la duración de Macauley modificada de un valor bursátil con un valor nominal supuesto de 100 $.

Sintaxis

DURACION.MODIF(liq; vencto; cupón; rendto; frec; base)

Liquidación es la fecha de liquidación del valor bursátil. La fecha de liquidación del valor bursátil es la fecha posterior a la fecha de emisión en la que el comprador adquiere el valor bursátil.

Vencto es la fecha de vencimiento del valor bursátil. La fecha de vencimiento es cuando expira el valor bursátil.

Cupón es la tasa de interés nominal anual (interés en los cupones) de un valor bursátil.

Rendto es el rendimiento anual de un valor bursátil.

Frecuencia es el número de pagos de cupón al año. Para pagos anuales, frec = 1; para pagos semestrales, frec = 2; para pagos trimestrales, frec = 4.

Base determina en qué tipo de base deben contarse los días.

para calcular la duración acumulada que desearamos vamos aproceder a seguir los s¡guientes pasos

1.- vamos acoger los datos que se nos sea asignado

2.-Vamos a la pestaña de funcion y escogemos en financiera la opcion dur.acum como podemos en la siguiente pestaña

Una ves añadido los datos respectivs al final del proceso obtendremos nuestro resultado:

por ejemplo aki se va autilizar el mismo ejemplo anterior con los mismos datos obteniendo un resultado de 4.02